Hướng dẫn giao dịch với MACD và Stochastic

MACD và Stochastic là hai chỉ báo mạnh mẽ và được tin dùng trong phân tích kỹ thuật. Trong đó, nhiều nhà đầu tư có kết hợp sử dụng MACD và Stochastic khi giao dịch để nhận được nhiều lợi thế hơn. Vậy chiến lược kết hợp MACD và Stochastic được thực hiện như thế nào? Tại sao nhiều nhà đầu tư lại ưa thích chiến lược kết hợp này? Hãy cùng Investo tìm hiểu cụ thể hơn ở dưới đây nhé! 

1. Đường MACD là gì? Đặc điểm của đường MACD

a. Khái niệm

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ MACD - Moving Average Convergence/ Divergence, là một chỉ báo đo lường động lượng hoạt động dựa trên cơ sở là đường trung bình động EMA. Theo đó, các nhà đầu tư thường sử dụng chỉ báo MACD với mục đích chính là xác định các tín hiệu phân kỳ/ hội tụ, đo lường động lượng của các biến động và xác định xu hướng thị trường.

Khái niệm và đặc điểm của chỉ báo MACD trong phân tích kỹ thuật.

b. Đặc điểm

• Cấu tạo: Chỉ báo MACD có cấu thành từ 3 thành phần chính là đường MACD, đường Signal và biểu đồ Histogram. Cụ thể như sau:
• Đường MACD = EMA 12 - EMA 26. Đường MACD là đường biểu diễn của phép tính giữa đường EMA chu kỳ 12 ngày và đường EMA chu kỳ 26 ngày. Trên biểu đồ, đường MACD thường được biểu diễn bằng màu xanh.
• Đường Signal = EMA 9. Đây là một đường trung bình động EMA trên chu kỳ 9 ngày và thường di chuyển bên cạnh đường MACD. Đường Signal hoạt động như một chỉ báo giúp kích hoạt các tín hiệu mua và bán. 
• Histogram = Đường MACD - Đường Signal. Đây là các cột Histogram biểu diễn phần chênh lệch giữa đường MACD và đường Signal. Khi cột histogram càng cao nó cho thấy MACD càng cách xa đường tín hiệu. 
• Tín hiệu: Chỉ báo MACD cung cấp tín hiệu về các xu hướng tăng giảm và xu hướng đảo chiều của thị trường. Nhà đầu tư có thể xác định các tín hiệu này dựa trên sự phân kỳ và hội tụ của MACD. Chẳng hạn, khi đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên, nó báo hiệu việc giá thị trường chuẩn bị tăng. Đây là một tín hiệu mua rất tốt.

2. Chỉ báo Stochastic là gì? Đặc điểm của chỉ báo Stochastic

a. Khái niệm

Stochastic là một chỉ báo kỹ thuật thuộc nhóm chỉ báo động lượng. Hoạt động tuân theo tốc độ và động lượng của giá để cung cấp các tín hiệu, Stochastic giúp so sánh mức giá đóng cửa với một phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Qua đó, nhà đầu tư có thể xác nhận tín hiệu Mua/ Bán và xác nhận các khoảng giá quá Mua/ quá Bán của thị trường. 

Khái niệm và đặc điểm của chỉ báo Stochastic trong phân tích kỹ thuật.

b. Đặc điểm

• Cấu tạo: Chỉ báo kỹ thuật Stochastic Indicator được cấu tạo từ 2 phần chính. Bao gồm:
  • %K là đường chính, K là đường di chuyển nhanh hơn.
  • %D là đường trung bình 3 giai đoạn của K, đường D là đường di chuyển chậm hơn.

• Cơ sở hình thành: Chỉ báo Stochastic không hoạt động tuân theo giá, khối lượng hay các yếu tố có liên quan khác. Thay vào đó, Stochastic hoạt động dựa trên tốc độ và động lượng của giá. Cả hai yếu tố này đều đi trước giá thị trường. Do đó, dựa trên sự phân kỳ tăng hoặc giảm trong biểu đồ, Stochastic sẽ giúp nhà đầu tư xác nhận chính xác các xu hướng.
• Tín hiệu: Các tín hiệu từ chỉ báo Stochastic sẽ giúp nhà đầu tư xác nhận 3 dạng thông tin chính. Đó là tín hiệu xác nhận xu hướng thị trường, tín hiệu xác nhận vùng quá mua/ quá bán, tín hiệu phân kỳ giá và đảo chiều. Các tín hiệu này đều được thể hiện qua diễn biến của hai đường %K và đường %D.

3. Chiến lược Double Cross với đường MACD và chỉ báo Stochastic

a. Cơ sở hình thành chiến lược

Về cơ bản, ý tưởng giao dịch của chiến lược Double Cross (kết hợp MACD và Stochastic) là việc cả hai chỉ báo này đều đưa ra tín hiệu từ sự giao cắt giữa các đường.

Khi áp dụng chiến lược Double Cross, điều quan trọng mà các Trader cần chú ý. Đó chính là khi đánh giá các tín hiệu giao dịch tiềm năng, bạn cần xét tín hiệu trên cả tiêu chí của Stochastic và MACD.

Theo đó, điều kiện để chiến lược này hoạt động hiệu quả nhất chính là việc xác nhận tín hiệu giao cắt trên Stochastic xảy ra trước khi xuất hiện tín hiệu giao cắt trên chỉ báo MACD. Nếu điều ngược lại xảy ra, khả năng cao đó là các tín hiệu giao cắt bị nhiễu và nhà đầu tư không nên thực hiện giao dịch. Để cẩn thận hơn, nhà đầu tư cũng có thể xác nhận thêm tín hiệu từ các công cụ khác trước khi giao dịch.

Cơ sở hình thành của chiến lược Double Cross - Kết hợp MACD và Stochastic.

b. Sự kết hợp giữa MACD và Stochastic trong giao dịch

Khi áp dụng chiến lược Double Cross, kết hợp chỉ báo Stochastic và MACD. Nhà đầu tư cần đảm bảo rằng tất cả các tín hiệu tiềm năng được xác định đều thỏa mãn tiêu chí trên cả hai chỉ báo MACD và Stochastic.

Để chiến lược này được thực hiện một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần xác nhận sự giao nhau của chỉ báo Stochastic sẽ xảy ra ngay trước sự giao nhau của chỉ báo MACD. Nếu các sự kiện không xảy ra đúng trình tự này, ta có thể xác nhận đó là tín hiệu sai về xu hướng.

Ví dụ: Trong biểu đồ bên dưới, sự giao cắt của chỉ báo Stochastic được xác nhận khi đường %K cắt lên phía trên đường %D và sự giao cắt này diễn ra ở dưới mức 20. Ngay sau đó, chỉ báo MACD cũng xác nhận sự giao cắt khi đường MACD (đường màu xanh lam) cắt lên phía trên đường Signal (đường màu đỏ) ở phía dưới đường Zero. 

Cả hai tín hiệu này đều cảnh báo về một xu hướng tăng đang hình thành. Do đó, nhà đầu tư có thể chờ thị trường xuất hiện cây nến xác nhận xu hướng và vào lệnh tại đó.

Bên cạnh cách sử dụng cơ bản dựa trên chu kỳ của các sự kiện giao cắt. Chiến lược kết hợp MACD và Stochastic cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách nhà giao dịch tiếp cận thị trường. Do đó, tùy theo phong cách giao dịch mà chiến lược Double Cross có thể được tận dụng theo những cách khác nhau. Thậm chí là kết hợp thêm các công cụ khác khi phân tích kỹ thuật để tăng hiệu quả từ MACD và Stochastic.

Hướng dẫn kết hợp MACD và Stochastic trong giao dịch.

c. Nguyên tắc giao dịch khi kết hợp MACD và Stochastic

Nguyên tắc mua khi kết hợp MACD và Stochastic

• Xác nhận chỉ báo MACD đang di chuyển phía trên đường Zero. Đây là tín hiệu xác nhận thị trường đang nằm trong một xu hướng tăng giá.
• Xác nhận chỉ báo Stochastic có xuất hiện tín hiệu giao cắt ở vùng quá bán, quanh vùng giá trị 20.
• Xác định mức giá cao nhất của cây nến tương ứng với sự kiện giao cắt trên Stochastic. Sau đó, cài đặt lệnh Buy Stop ở phía trên mức giá đó, khoảng cách tốt nhất là 2 pips cách lên phía trên.
• Tại mức giá thấp nhất của cây nến vừa xác định, Trader đặt điểm cắt lỗ Stop Loss ở phía dưới, khoảng cách đặt cắt lỗ tốt nhất là khoảng 2-5 pips cách xuống phía dưới. Nếu mức cắt lỗ này quá ngắn so với điểm vào lệnh, nhà đầu tư có thể đặt điểm cắt lỗ tại đáy gần nhất hoặc cách đó 2 pips.
• Điểm chốt lời Take Profit được đặt dựa theo tỷ lệ R:R là 1:2, hoặc đơn giản hơn, bạn có thể lựa chọn đỉnh gần nhất là mức chốt lời.

Nguyên tắc vào lệnh mua khi kết hợp chỉ báo MACD và Stochastic.

Nguyên tắc bán khi kết hợp MACD và Stochastic

• Xác nhận chỉ báo MACD đang di chuyển phía dưới đường Zero. Đây là tín hiệu xác nhận thị trường đang nằm trong một xu hướng giảm giá.
• Xác nhận chỉ báo Stochastic có xuất hiện tín hiệu giao cắt ở vùng quá bán, quanh vùng giá trị 80, bạn có thể tham khảo ở biểu đồ phía dưới.
• Xác định mức giá thấp nhất của cây nến tương ứng với sự kiện giao cắt trên Stochastic. Sau đó, cài đặt lệnh Sell Stop ở phía dưới mức giá đó, khoảng cách tốt nhất là 2 pips cách xuống phía dưới.
• Tại mức giá cao nhất của cây nến vừa xác định và đặt điểm cắt lỗ Stop Loss, khoảng cách đặt cắt lỗ tốt nhất là khoảng 2-5 pips cách lên phía trên. Nếu mức cắt lỗ này quá ngắn so với điểm vào lệnh, nhà đầu tư có thể đặt điểm cắt lỗ tại đỉnh gần nhất.
• Điểm chốt lời Take Profit được đặt dựa theo tỷ lệ R:R là 1:2, hoặc đơn giản hơn, bạn có thể lựa chọn đáy gần nhất là mức chốt lời.

Nguyên tắc vào lệnh bán khi kết hợp chỉ báo MACD và Stochastic.

4. Nguyên nhân thực hiện chiến lược kết hợp đường MACD và Stochastic

Trên thực tế, chỉ báo MACD là một chỉ báo hoạt động hiệu quả nhất trong các thị trường có xu hướng. Trong khi đó, chỉ báo Stochastic thường hoạt động tốt hơn trong các thị trường dao động theo vùng hoặc Sideway. Do đó, việc kết hợp hai chỉ báo này sẽ giúp hoạt động giao dịch và phân tích kỹ thuật được ổn định và mượt mà hơn.

Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân của chiến lược kết hợp MACD và Stochastic, mời bạn theo dõi những phân tích dưới đây.

Ví dụ trong một thị trường có xu hướng

Trong biểu đồ của cặp tiền tệ dưới đây, ta có xác nhận được một xu hướng tăng mạnh đang diễn ra. Do chỉ báo MACD cung cấp tín hiệu chính xác hơn so với Stochastic khi thị trường có xu hướng. Nên ta có thể xác nhận các tín hiệu sau:

1. Tín hiệu tăng rõ ràng từ MACD khi xác nhận đường MACD (đường màu xanh) cắt lên phía trên đường Signal (đường màu cam) ở dưới đường Zero. Bên cạnh đó, vì thị trường đã xuất hiện cây nến xác nhận xu hướng ngay sau đó, nên nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy luôn.
2. Tín hiệu tiếp theo được xác nhận ngay khi nhận thấy đường MACD (đường màu xanh) cắt xuống dưới đường Signal (đường màu cam) ở trên đường Zero. Đây là một tín hiệu đảo chiều giảm mạnh mẽ mà nhà đầu tư có thể dựa vào.\
3. Stochastic đưa ra tín hiệu nhiễu: Cùng thời điểm trên, các tín hiệu giao cắt từ Stochastic được đưa ra liên tục. Do đó, nếu không có sự xác nhận từ MACD, nhà đầu tư sẽ dễ gặp tín hiệu nhiễu.

Điều này cho thấy chỉ báo MACD hoạt động hiệu quả hơn chỉ báo Stochastic trong thị trường có xu hướng.

Stochastic được sử dụng để hỗ trợ MACD khi thị trường có xu hướng.

 

Ví dụ trong một thị trường đi ngang Sideway

Trong thị trường đi ngang dưới đây, ta sử dụng MACD và Stochastic để xác nhận các tín hiệu. Cụ thể như sau:

1. Tín hiệu tăng mạnh từ Stochastic: Xuất hiện sự giao cắt đầu tiên trên Stochastic xảy ra ở dưới mức giá trị 20 và có thể thấy đường %K cắt lên trên đường %D. Đây là một tín hiệu tăng rất mạnh mẽ cho thấy thị trường đang quá bán. Nhà đầu tư có thể lựa chọn vào lệnh tại tín hiệu này.
2. Bên cạnh đó, Stochastic cung cấp một tín hiệu giao cắt mạnh mẽ thứ 2 khi cho đường %K cắt xuống dưới đường %D trên mức giá trị 80. Đây là một tín hiệu quá mua rất mạnh mẽ mà nhà đầu tư có thể dựa vào.
3. MACD đưa ra tín hiệu nhiễu: Cùng thời điểm trên, các tín hiệu giao cắt từ MACD được đưa ra liên tục. Do đó, nếu không có sự xác nhận từ Stochastic, nhà đầu tư sẽ dễ gặp tín hiệu nhiễu.

Như vậy, ta có thể thấy trong trường hợp này chỉ báo Stochastic cung cấp các chỉ báo một cách dứt khoát và mạnh mẽ hơn MACD khi thị trường đi ngang. Trong khi đó, MACD lại xuất hiện rất nhiều tín hiệu giao cắt một cách không kiểm soát. 

Tổng hợp lại, như bạn đã thấy, trong cả hai trường hợp này chỉ báo MACD và Stochastic đều có những ưu điểm và nhược điểm trái ngược nhau. Do đó, việc kết hợp sử dụng cả hai sẽ giúp bạn có thể giao dịch hiệu quả hơn trong nhiều thị trường.

MACD được sử dụng để hỗ trợ Stochastic khi thị trường có xu hướng.

5. Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng chiến lược kết hợp này trong giao dịch

Ưu điểm

• Cùng nguyên lý hoạt động: Cả hai chỉ báo MACD và Stochastic đều hoạt động dựa trên động lượng giá, nó đo lường và trả kết quả dựa trên giá thị trường. Do đó, hai chỉ báo này vốn đã có thể hỗ trợ nhau để đem đến các tín hiệu có tính xác thực cao hơn.
• Bù trừ và không gây xung đột: Cả hai chỉ báo MACD và Stochastic đều hoạt động dựa trên biến động giá. Do đó, sẽ không có chuyện tín hiệu từ MACD gây xung đột với tín hiệu từ Stochastic. Thay vào đó, các tín hiệu giao cắt này sẽ hỗ trợ rất tốt với nhau.

Nhược điểm

• Tỷ lệ chính xác: Tương tự như mọi chiến lược giao dịch khác, Double Cross không thể đảm bảo độ chính xác 100% và nhà đầu tư chắc chắn sẽ có lợi nhuận khi giao dịch. Do đó, bạn vẫn nên kết hợp thêm nhiều công cụ để đảm bảo hiệu quả giao dịch.
• Yêu cầu cao: Để thành thạo chiến lược Double Cross, nhà đầu tư cần có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm xử lý khi thị trường bất thường. Do đó, đây không phải chiến lược giao dịch dành cho người mới.

6. FAQ

a. Có cách nào để giảm khả năng xảy ra tín hiệu sai?

Cách để giảm sự xuất hiện của các tín hiệu sai chính là thông qua phân tích đa khung thời gian. Khi đó, nhà đầu tư sẽ sử dụng các khung thời gian dài hơn để xác định xu hướng tổng thể. Các khung thời gian ngắn hơn sẽ được dùng để xác định các điểm vào lệnh tiềm năng.

Tỷ lệ tối ưu nhất với phương pháp phân tích đa khung thời gian là 4:1. Ví dụ: Kết hợp biểu đồ 4 giờ để xác định xu hướng với biểu đồ 1 giờ để tìm kiếm điểm vào lệnh tiềm năng.

b. Những thiết lập nào nên được sử dụng cho chỉ báo Stochastic và MACD?

Thiết lập mặc định của chiến lược Double Cross là cài đặt MACD trên các chu kỳ 12, 26 và 9. Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic cũng sẽ sử dụng các chu kỳ mặc định là 5.3 và 3. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi cài đặt mặc định này tùy theo phong cách giao dịch cá nhân.

7. Kết luận

Như bạn đã thấy, việc kết hợp MACD và Stochastic là một chiến lược có khả năng tối ưu trên mọi xu hướng thị trường và có thể cung cấp nhiều tín hiệu chính xác. Nhưng đổi lại, chiến lược kết hợp này yêu cầu rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm giao dịch. Do đó, hãy đảm bảo bạn đã hiểu rõ về cách sử dụng MACD và Stochastic trước khi bắt đầu giao dịch nhé!

Phương Sơn