Cách sử dụng đường trung bình động

Đường trung bình động (MA) là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo giá trung bình được cập nhật liên tục. Chỉ báo này được lấy mẫu trong một khoảng thời gian cụ thể như 10 ngày, 20 phút, 30 tuần hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào mà trader chọn. Việc sử dụng đường trung bình động trong giao dịch cũng như chọn dùng loại đường trung bình động nào có những lợi thế nhất định.

Chiến lược trung bình động cũng rất phổ biến và có thể được điều chỉnh cho bất kỳ khung thời gian nào, phù hợp với cả nhà đầu tư dài hạn lẫn trader ngắn hạn.

Những điểm chính

• Đường Trung bình động (MA) là một chỉ số kỹ thuật được sử dụng rộng rãi giúp làm mượt xu hướng giá bằng cách lọc nhiễu từ biến động giá ngắn hạn ngẫu nhiên.
• Đường Trung bình động có thể được xây dựng theo nhiều cách khác nhau và sử dụng số ngày khác nhau cho khoảng thời gian tính toán.
• Các ứng dụng phổ biến nhất của đường Trung bình động là nhận diện xu hướng giao dịch và xác định mức hỗ trợ cũng như kháng cự.
• Khi giá tài sản vượt qua đường Trung bình động, đó có thể là tín hiệu giao dịch cho các trader kỹ thuật.
• Mặc dù bản thân đường trung bình động đủ hữu ích, chúng cũng tạo thành cơ sở cho các chỉ số kỹ thuật khác như đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD).

Ý nghĩa của đường Trung bình động

Đường Trung bình động giúp giảm nhiễu trên biểu đồ giá. Trader sẽ nhìn vào hướng của đường Trung bình động để biết cách mà giá đang di chuyển. Nếu đường MA dốc lên, giá nói chung đang (hoặc gần đây đã) tăng lên; nếu nó dốc xuống thì tổng thể giá đang giảm. Trường hợp đường này đi ngang, giá có thể đang di chuyển trong vùng được tạo bởi ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mạnh.

Một đường Trung bình động cũng có thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự. Trong một xu hướng tăng, đường Trung bình động 50 ngày, 100 ngày hoặc 200 ngày có thể hoạt động như một đường hỗ trợ, như thể hiện trong hình dưới đây. Điều này là do MA hoạt động như một mức sàn (hỗ trợ) để giá nảy bật lại. Trong một xu hướng giảm, một đường Trung bình động có thể đóng vai trò là đường kháng cự; giống như giá chạm trần và sau đó bắt đầu rơi xuống.

Không phải lúc nào giá cũng tôn trọng đường Trung bình động như vậy. Giá có thể vượt qua nó một chút hoặc dừng lại và đảo ngược trước khi chạm đến nó.

Xét tổng thể, nếu giá cao hơn đường Trung bình động, xu hướng đang tăng. Nếu giá dưới đường Trung bình động, xu hướng đang giảm. Tuy nhiên, đường Trung bình động có thể có độ dài khác nhau (sẽ được nói dưới đây), vì vậy một MA có thể chỉ ra một xu hướng tăng trong khi MA khác cho thấy xu hướng giảm.

Các loại đường trung bình động

Đường trung bình động có thể được tính theo những cách khác nhau. Đường trung bình động đơn giản (SMA) 5 ngày cộng 5 giá đóng cửa hàng ngày gần đây nhất và chia con số tổng cho 5 để tạo mức trung bình mới mỗi ngày. Mỗi mức trung bình đó được kết nối với điểm tiếp theo, tạo thành một đường đơn tuyến.

Một loại đường trung bình động phổ biến khác là đường trung bình động hàm mũ (EMA). Việc tính toán sẽ phức tạp hơn, vì SMA áp dụng thêm trọng số cho các giá gần nhất. Nếu bạn vẽ SMA 50 ngày và EMA 50 ngày trên cùng một biểu đồ, bạn sẽ nhận thấy rằng EMA phản ứng nhanh hơn với thay đổi giá so với SMA, do có trọng số bổ sung trên dữ liệu giá.

Phần mềm biểu đồ và nền tảng giao dịch sẽ thực hiện các tính toán, do đó trader không cần tính toán thủ công để sử dụng đường trung bình động.

Không có loại MA nào tốt hơn một loại khác. EMA có thể hoạt động tốt hơn trong một cổ phiếu hoặc thị trường tài chính trong một thời gian nhưng vào những thời điểm khác, SMA có thể hoạt động tốt hơn. Khung thời gian được chọn cho đường trung bình động cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong hiệu quả của nó (bất kể loại nào).

Độ dài đường trung bình động

Độ dài phổ biến của đường trung bình động là 10, 20, 50, 100 và 200. Các độ dài này có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào (tính theo phút, theo ngày, theo tuần, v.v.), tùy thuộc vào thời gian của trader. Khung thời gian hoặc độ dài bạn chọn cho đường trung bình động còn được gọi là "Thời gian xem lại", có thể đóng một vai trò lớn trong hiệu quả của nó.

Một MA có khung thời gian ngắn sẽ phản ứng với thay đổi giá nhanh hơn nhiều so với MA có khung thời gian dài. Trong hình dưới đây, đường trung bình động 20 ngày theo dõi giá thực tế chặt chẽ hơn đường trung bình động 100 ngày.

MA 20 ngày có thể rất hữu ích cho một trader ngắn hạn do bám sát biến động giá hơn, tạo ra độ trễ ít hơn so với đường trung bình động dài hạn. Một MA 100 ngày có thể có lợi hơn cho một trader dài hạn.

Độ trễ (lag) là thời gian cần thiết cho đường trung bình động báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng. Hãy nhớ rằng về cơ bản, khi giá ở trên đường MA, xu hướng được coi là tăng. Vì vậy, khi giá rơi xuống dưới MA đó, nó báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng dựa trên đường này. MA 20 ngày sẽ cung cấp nhiều tín hiệu đảo chiều hơn MA 100 ngày.

Độ dài của đường trung bình động có thể là bất kỳ con số nào: 15, 28, 89, v.v ... Việc điều chỉnh để đường trung bình động cung cấp tín hiệu chính xác hơn dựa trên dữ liệu lịch sử có thể giúp tạo ra các tín hiệu tốt hơn trong tương lai.

Chiến lược giao dịch: Phương pháp giao cắt (Crossovers)

Phương pháp giao cắt là một trong những chiến lược trung bình động chính. Loại đầu tiên là giao cắt với giá, khi giá cắt lên hoặc xuống đường trung bình động để báo hiệu sự thay đổi xu hướng tiềm năng.

Một chiến lược khác là áp dụng hai đường trung bình động vào biểu đồ: một dài hơn và một ngắn hơn. Khi MA ngắn hạn cắt lên trên MA dài hạn, đó là tín hiệu mua, vì nó chỉ ra rằng xu hướng đang lên. Đây được gọi là một Giao cắt vàng. Trong khi đó, khi MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn, đó là tín hiệu bán, vì nó chỉ ra rằng xu hướng đang xuống. Trường hợp này được gọi là Giao cắt tử thần.

Nhược điểm của MA

Đường trung bình động được tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử và không có tính chất dự đoán. Do đó, kết quả sử dụng đường trung bình động khá ngẫu nhiên. Đôi khi thị trường dường như tôn trọng các mức hỗ trợ/kháng cự cũng như tín hiệu giao dịch của MA, nhưng vào những thời điểm khác, nó lại không tuân theo các chỉ báo này.

Một vấn đề lớn là nếu hành động giá trở chiều liên tục, giá có thể dao động qua lại, tạo ra hàng loạt tín hiệu về xu hướng đảo chiều và tín hiệu giao dịch. Khi điều này xảy ra, tốt nhất là bước sang một bên hoặc sử dụng một chỉ số khác để giúp làm rõ xu hướng. Điều tương tự có thể xảy ra với các giao cắt MA khi MA bị "rối tung" trong một khoảng thời gian, kích hoạt nhiều giao dịch thua lỗ.

Đường trung bình động hoạt động khá tốt trong điều kiện xu hướng mạnh mẽ nhưng kém trong tình huống giá đổi chiều liên tục hoặc ở vùng giằng co. Điều chỉnh khung thời gian có thể khắc phục vấn đề này một cách tạm thời, mặc dù đôi khi những vấn đề này có thể xảy ra bất kể khung thời gian được chọn.

Tổng kết

Một đường trung bình động đơn giản hóa dữ liệu giá bằng cách làm mịn nó và tạo thành một đường liền mạch. Điều đó giúp trader thấy được xu hướng giá dễ dàng hơn. Đường trung bình động hàm mũ phản ứng nhanh hơn với thay đổi giá so với đường trung bình động đơn giản. Trong một số trường hợp đây là điều tốt, nhưng ở những trường hợp khác, nó có thể gây ra tín hiệu sai. MA với khoảng thời gian xem lại ngắn hơn (ví dụ 20 ngày) sẽ đáp ứng với thay đổi giá nhanh hơn so với MA có khoảng thời gian xem lại dài hơn (200 ngày).

Phương pháp giao cắt đường MA là một chiến lược phổ biến cho cả việc nhập và thoát lệnh. Các đường MA cũng có thể đánh dấu các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Mặc dù điều đó nghe qua có vẻ mang tính dự đoán, nhưng đường trung bình động luôn dựa trên dữ liệu lịch sử và chỉ đơn giản là hiển thị giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.

Hoàng Dương - Theo investopedia.com