SMA là gì? Ý nghĩa và cách giao dịch hiệu quả với đường SMA

Đường SMA được sử dụng rộng rãi trong các phân tích giao dịch, giúp nhận diện xu hướng và vào lệnh hiệu quả. Vậy đường SMA là gì? Có thể thiết lập đường trung bình động đơn SMA theo những cách nào? Cùng Investo tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết dưới đây nhé!

• Đường SMA là gì?

Đường SMA (Simple Moving Average - đường trung bình động đơn) là đường chỉ báo kỹ thuật được tính dựa trên trung bình giá đóng cửa của nến giá gần nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

Simple Moving Average là chỉ báo kỹ thuật cơ bản, song lại vô cùng chính xác và có hiệu quả cao trong giao dịch, đặc biệt là các chiến thuật đầu tư ngắn hạn.

Ví dụ: SMA 7 là đường trung bình động đơn được xác định dựa trên trung bình giá đóng cửa của 7 phiên giao dịch gần nhất.

Đường SMA là gì?

• Các đường SMA quan trọng mà Trader cần biết

Có 3 loại đường Simple Moving Average quan trọng mà trader cần biết:

• SMA ngắn hạn: 

• • • Đặc điểm: Đây là những đường SMA có chu kỳ ngắn, sử dụng dữ liệu của ít phiên giao dịch trước đó. Do vây, SMA ngắn hạn sẽ có hạn chế cung cấp tín hiệu không chính xác nếu thị trường có biến động mạnh. 
    • Đối tượng phù hợp: Giao dịch Scalping, Day Trading.
    • Ví dụ: SMA 10, SMA 12, SMA 20,..

• SMA trung hạn:

• • • Đặc điểm: So với những đường SMA ngắn hạn thì SMA trung hạn mượt hơn nhưng lại có độ trễ cao hơn do sử dụng nhiều dữ liệu lịch sử giá hơn. 
    • Đối tượng phù hợp: Những trader ôm lệnh lâu, có xu hướng phân tích kỹ thuật dựa trên các khung thời gian lớn, chẳng hạn như phương pháp Swing Trading.
    • Ví dụ: SMA 50, SMA 70, SMA 90,..

• SMA dài hạn:

• • Đặc điểm: Đây là những đường SMA có chu kỳ dài, sử dụng nhiều lịch sử dữ liệu giá nhất.
  • Đối tượng phù hợp: Các Position Trader, những người giữ lệnh từ vài tháng đến vài nằm.
  • Ví dụ: SMA 200, SMA 250, SMA 500,..

Các đường Simple Moving Average quan trọng mà Trader cần biết

• Công thức tính đường SMA

Công thức tính đường SMA:

SMA=(P1 + P2 + P3 + ... + Pn)/N

Trong đó:

• P1, P2, P3,..., Pn: Mức giá đóng cửa trong mỗi chu kỳ.
• N: Số ngày/phiên giao dịch.

Ví dụ cách tính đường Simple Moving Average:

• SMA 10= (Tổng mức giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch gần nhất)/10
• SMA 50= (Tổng mức giá đóng cửa của 50 phiên giao dịch gần nhất)/50
• SMA 200= (Tổng mức giá đóng cửa của 200 phiên giao dịch gần nhất)/200

Công thức tính đường Simple Moving Average

• Ý nghĩa đường SMA

Simple Moving Average là đường chỉ báo kỹ thuật biểu hiện cho xu hướng giá của cổ phiếu, hỗ trợ nhà đầu tư dự đoán giá trong tương lai. Thông qua biến động, tốc độ của đường Simple Moving Average, nhà đầu tư có thể dự đoán giá cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang để đưa ra quyết định vào lệnh đầu tư phù hợp.

• Ưu điểm

• Ngắn hạn: Simple Moving Average phản ứng chậm nên trong ngắn hạn, trader sẽ loại bỏ được các tín hiệu gây nhiễu.
• Dài hạn: Simple Moving Average có độ chính xác cao, tương đối tin cậy, là đường trung bình MA phổ biến nhất trên thị trường do đó SMA phản ảnh khá sát với tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư tại những mức hỗ trợ, mức kháng cự.

Ưu điểm đường Simple Moving Average.

• Nhược điểm

Nhược điểm của Simple Moving Average bộc lộ khá rõ trong ngắn hạn khi phát ra các tín hiệu mua bán chậm. Do vậy, so với những biến động trong ngắn hạn, độ nhạy của đường trung bình động SMA tương đối thấp.

Nhược điểm đường Simple Moving Average.

• Tầm quan trọng của đường SMA trong giao dịch chứng khoán

• Xác định xu hướng giá

Simple Moving Average là đường chỉ số kỹ thuật phản ánh xu hướng biến động giá của cặp tiền tệ trong tương lai, giúp nhà đầu tư có thể phân tích và đánh giá thị trường, lựa chọn thời điểm vào lệnh kiếm lời phù hợp.

Xu hướng giá thị trường được chia thành các mốc ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Dựa trên đường chỉ báo Simple Moving Average, nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng như sau:

• Xu hướng ngắn hạn: Nhà đầu tư sử dụng đường SMA 20.
  • Xu hướng tăng ngắn hạn: Nếu thấy đường giá cắt lên đường SMA 20.
  • Xu hướng giảm ngắn hạn: Nếu thấy đường giá cắt xuống đường SMA 20.
• Xu hướng trung hạn: Xác định tương tự ngắn hạn.
• Xu hướng dài hạn: Xác định tương tự ngắn hạn.

Lưu ý: Đường Simple Moving Average đưa ra kết quả biến động giá khá chậm. Tuy nhiên, đây cũng là lợi thế giúp chỉ báo này loại trừ được các tín hiệu gây nhiễu giá hoặc các bẫy khi giá thay đổi đột ngột.

Xác định xu hướng giá

• Xác định vùng kháng cự hỗ trợ

SMA cũng đóng vai trò là đường hỗ trợ, kháng cự, cho phép nhà đầu tư ra các quyết định vào lệnh tại các điểm tiếp xúc:

• Vùng hỗ trợ: Nếu giá nằm trên Simple Moving Average, sau đó giá giảm xuống và chạm vào đường này thì bật lên.
• Vùng kháng cự: Nếu giá nằm dưới Simple Moving Average, sau đó có sự hồi lên chạm vào đường này rồi bật xuống.

Cách xác định trên hoàn toàn có thể áp dụng cho các xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Xác định vùng kháng cự hỗ trợ

• Tìm điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ

Nhờ vào chỉ báo Simple Moving Average trên biểu đồ, nhà đầu tư có thể xác định được điểm vào lệnh chính xác, điểm cắt lỗ Stop Loss và chốt lời Take Profit phù hợp, thoải mái tâm lý hơn khi giao dịch:

• Vào lệnh bán: Khi quan sát thấy đường Simple Moving Average dốc xuống và giá nằm dưới đường SMA. Vào lệnh bán ngay khi thấy giá chạm vào đường SMA.
• Vào lệnh mua: Khi quan sát thấy đường Simple Moving Average đang trong xu hướng tăng, giá nằm trên đường SMA. Trader chỉ cần đợi giá chạm đường SMA để vào lệnh mua.

Tìm điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ

• Cách thiết lập thường dùng với đường SMA trong giao dịch

• SMA 50 (Simple Moving Average 50) 

SMA 50 là đường trung bình của 50 phiên giao dịch gần nhất. Đây là một trong những đường Simple Moving Average được sử dụng rộng rãi nhất trong giao dịch Forex, crypto, thường được ứng dụng để xác định các xu hướng trung hạn của thị trường.

Cách xác định:

• Tín hiệu mua vào: Giá của tài sản vượt qua đường SMA 50 theo hướng từ dưới lên trên.
• Tín hiệu bán ra: Giá của tài sản cắt qua đường SMA 50 theo hướng từ trên xuống dưới.

Cách thiết lập SMA 50 (Simple Moving Average 50).

• SMA 200 (Simple Moving Average 200) 

Đây là một đường Simple Moving Average dài hơn, là trung bình đơn giản của 200 phiên giao dịch gần nhất; SMA 200 thường được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn và đánh giá sự mạnh mẽ của xu hướng.

Cách xác định:

• Tín hiệu mua vào lâu dài: Giá của tài sản vượt qua đường SMA 200 theo hướng từ dưới lên trên.
• Tín hiệu bán ra lâu dài: Giá của tài sản cắt qua đường SMA 200 theo hướng từ trên xuống dưới.

Cách thiết lập SMA 200 (Simple Moving Average 200).

• Sự kết hợp của đường SMA 20 (Simple Moving Average 20) và SMA 100 (Simple Moving Average 100)

SMA 20 và SMA 100 là các đường trung bình đơn giản của số lượng phiên giao dịch lần lượt là 20 và 100. Sự kết hợp của hai đường chỉ báo kỹ thuật này được ứng dụng để xác định xu hướng và các tín hiệu giao dịch tương tự như SMA 50 và SMA 200. Tuy nhiên, sự kết hợp này thích hợp với các xu hướng trung hạn hơn.

Sự kết hợp của đường SMA 20 (Simple Moving Average 20) và SMA 100 (Simple Moving Average 100)

Lưu ý: 

• Ngoài SMA 20 và SMA 100, nhà giao dịch cũng thường kết hợp nhiều loại SMA khác với nhau để tăng độ chính xác và sự hiểu biết về xu hướng và các tín hiệu giao dịch (Chẳng hạn như kết hợp SMA 10/20 giúp xác định xu hướng ngắn hạn hơn hoặc kết hợp SMA 50/200 giúp xác định xu hướng dài hạn hơn).
• Cần xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng bởi việc chọn đường SMA phù hợp và tùy chỉnh cho chiến lược của bạn là điều quan trọng.
• Không có đường SMA nào là hoàn hảo, cần kết hợp chúng với các công cụ giao dịch và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định chính xác hơn trên các thị trường tài chính, Forex, Crypto,...

• So sánh đường SMA và đường EMA

Cùng theo dõi bảng so sánh hai đường trung bình động SMA và EMA theo các tiêu chí dưới đây:

So sánh đường SMA và EMA dựa trên các tiêu chí cơ bản.

• Hướng dẫn sử dụng đường SMA

Một số đường Simple Moving Average phổ biến thường được ứng dụng trong phân tích xác định tín hiệu giao dịch:

• Ngắn hạn: SMA 10, SMA 14, SMA 20
• Trung hạn: SMA 50
• Dài hạn: SMA 100, SMA 200

• Xác định tín hiệu mua

Tín hiệu bán xảy ra khi đường SMA ngắn hạn đi xuống dưới đường SMA dài hạn:

• • Xu hướng tăng ngắn hạn: Đường giá vượt lên trên đường SMA 20.
  • Xu hướng giảm trung hạn: Đường giá vượt lên trên đường SMA 50 hoặc xuống dưới đường SMA 100.

• Xu hướng tăng dài hạn: 

• • Đường SMA 20 vượt lên đường SMA 50, xác định tín hiệu dài hạn.
  • Đường giá vượt lên đường SMA 20 và đường SMA 20 vượt lên đường SMA 50 (Xu hướng tăng giá càng thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng lên).

Xác định tín hiệu mua

• Xác định tín hiệu bán

Tín hiệu bán xảy ra khi đường SMA ngắn hạn đi xuống dưới đường SMA dài hạn:

• • Xu hướng giảm ngắn hạn: Đường giá vượt xuống dưới đường SMA 20.
  • Xu hướng giảm trung hạn: Đường giá vượt xuống dưới đường SMA 50 hoặc xuống dưới đường SMA 100.

• Xu hướng giảm dài hạn: 

• • Đường SMA 20 vượt xuống dưới đường SMA 50, xác định tín hiệu dài hạn.
  • Đường giá vượt xuống đường SMA 20 và đường SMA 20 vượt xuống dưới đường SMA 50 (Xu hướng giảm giá càng thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng xuống).

Xác định tín hiệu bán

• Lưu ý về tín hiệu trễ của đường SMA

Tính chất của đường Simple Moving Average là mang tín hiệu trễ, tức là đường giá tạo đỉnh rồi, đường SMA mới tạo đỉnh. Cả những đường SMA 20 và SMA 50 đều tạo đỉnh sau khi đường giá đã tạo đỉnh (bao gồm cả trường hợp bật giá). Do vậy, nhà đầu tư cần lưu ý:

• Đường SMA càng dài hạn thì tín hiệu càng trễ, đồng thời càng ít bám đường giá hơn.
• Chu kỳ thời gian càng ngắn thì kết quả phản ánh xu hướng càng không chính xác.
• Chu kỳ thời gian quá dài thì đường SMA cũng ngày càng di chuyển xa đường giá, việc xác định xu hướng cũng sẽ khó khăn hơn.

Lưu ý về tín hiệu trễ của đường Simple Moving Average

• Kết luận

Trên đây, Investo đã tổng hợp toàn bộ những kiến thức liên quan đến đường trung bình động đơn SMA: định nghĩa, cách tính, ý nghĩa, tầm quan trọng, cách sử dụng hiệu quả và những lưu ý về tín hiệu trễ. Hy vọng rằng thông qua những chia sẻ trên, trader đã hiểu rõ hơn về đường chỉ báo SMA, từ đó ứng dụng hiệu quả trong giao dịch đầu tư để chinh phục những mức lợi nhuận hấp dẫn nhất.

Lan Hương