Đường WMA là gì? Tìm hiểu ý nghĩa và cách giao dịch với đường WMA

Đường WMA được biết tới là một phiên bản hoàn thiện hơn của đường trung bình động EMA và SMA. Đây là chỉ báo mạnh mẽ và được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Bài viết dưới đây của Investo sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đường WMA là gì, cùng như ý nghĩa và cách ứng dụng WMA để giao dịch hiệu quả hơn.

1. Đường WMA là gì ?

Đường WMA - Weighted Moving Average là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính. Về cơ bản, WMA cũng hoạt động tương tự như các đường trung bình động SMA, nhưng chỉ báo này sẽ nhạy cảm hơn và có biến động sát hơn so với các biến động của giá thị trường. 

Cụ thể hơn, chỉ báo WMA sử dụng trọng số khác nhau cho mỗi giá trị trong chuỗi dữ liệu. Trong đó, các trọng số cao nhất sẽ được gán với giá trị mới nhất và giảm dần cho đến giá trị cũ nhất. Chính đặc tính này đã khiến đường WMA trở lên nhạy cảm hơn và “có dữ liệu mịn hơn” so với các đường trung bình động SMA, hay EMA.

WMA là đường trung bình có tỉ trọng tuyến tính, nhạy cảm hơn trước biến động giá.

2. Công thức tính đường WMA

Đường WMA thường được tính toán dựa trên công thức sau:

Công thức tính đường trung bình tỷ trọng tuyến tính WMA.

Trong đó: 

• Price (n): Đây là đại diện cho điểm dữ liệu gần nhất. 

• Price (1): Đây là đại diện cho điểm giá trị cũ nhất trong khoảng thời gian tính toán.
• n: Hệ số trọng số. Đây là số lượng điểm giá trị trong khoảng thời gian lựa chọn để tính toán.

Cách bước tính toán đường Weighted Moving Average như sau:

• Bước 1: Lựa chọn chu kỳ cần dùng để tính toán đường WMA. Chẳng hạn như tính đường WMA trong 3 tuần, 3 ngày gần nhất,....

• Bước 2: Lựa chọn một hệ số trọng số (n) cho mỗi khoảng thời gian. Trọng số lớn nhất dành cho dữ liệu gần nhất và trọng số 1 cho dữ liệu xa nhất.

• Bước 3: Nhân từng điểm giá trị (Price) với hệ số trọng số (n) tương ứng.
• Bước 4: Tính tổng kết quả các phép nhân và chia tổng này cho tổng số trọng số để có được giá trị WMA.

Ví dụ về cách tính đường WMA:

Giả sử nhà đầu tư muốn tính đường WMA trong 5 ngày vừa qua của một tài sản. Trong đó, ngày gần nhất có trọng số lớn nhất. Nếu giá đóng cửa trong năm ngày lần lượt là 10, 12, 11,13 và 15. Trong đó, giá đóng cửa ngày xa nhất là 10 và giá đóng cửa ngày gần nhất là 15. Ta sẽ có đường WMA được tính như sau:

(15 x 5) + (13 x 4) + (11 x 3) + (12 x 2) + (10 x 1) = 107.

Tổng trọng số = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.

Đường WMA = 107 15 = 7,13.

3. Ý nghĩa của đường WMA

Trong phân tích kỹ thuật, đường WMA thường được sử dụng để tìm kiếm điểm vào lệnh và kết hợp với các chỉ báo khác để có được tín hiệu chính xác hơn. Cụ thể:

• Đường WMA giúp tìm kiếm điểm vào lệnh: Tương tự các đường trung bình động khác, nhà đầu tư có thể kết hợp hai hoặc nhiều đường WMA với nhau để xác nhận các tín hiệu vào lệnh. Ví dụ, ta có thể kết hợp đường WMA10 và WMA20 để tìm kiếm các tín hiệu giao dịch tiềm năng. Khi WMA10 cắt lên trên WMA20, đó chính là tín hiệu vào lệnh mua và ngược lại.
• Kết hợp WMA với các chỉ báo khác: Bản chất WMA chỉ là một đường trung bình động nhạy cảm hơn so với bình thường. Do đó, nhà đầu tư hoàn toàn có thể kết hợp WMA với nhiều chỉ báo khác, như RSI hay MACD để có được các dữ liệu chính xác hơn về thị trường.

a. Ưu điểm

• Độ chính xác: Đường WMA hoạt động dựa trên việc tính toán tỉ trọng tuyến tính trong phân tích kỹ thuật. Do đó WMA sẽ nhạy cảm và có độ chính xác cao hơn so với các đường trung bình động cơ bản khác. Bên cạnh đó, WMA cũng sẽ ưu tiên các dữ liệu gần nhất để hạn chế độ nhiễu từ các tín hiệu cũ hơn.
• Tùy chỉnh để phù hợp với các tập dữ liệu cụ thể: Việc tự do tùy chỉnh các yếu tố thời gian và trọng số cho phép WMA có thể điều chỉnh phù hợp hơn so với các tập dữ liệu cụ thể.
• Tương thích tốt trước mọi thị trường và công cụ giao dịch: Đường WMA có thể hoạt động ổn định trên nhiều thị trường khác nhau và không bị hạn chế trước các dữ liệu tài chính, giá cổ phiếu khác. Điều này giúp WMA có thể đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của nhà đầu tư.

b. Nhược điểm

• Cách tính toán phức tạp: Việc tính toán giá trị WMA có thể khá phức tạp đối với những nhà đầu tư mới bắt đầu.
• Nhạy cảm trước các tín hiệu cực đoan: Như bạn đã biết, đường trung bình tỷ trọng tuyến tính WMA là một đường trung bình động rất nhạy cảm, nó di chuyển sát theo giá thị trường. Chính vì vậy, đường WMA sẽ không thể tránh được các tín hiệu giá cực đoan, tín hiệu giá hồi, hoặc các tín hiệu giả khác của thị trường,... 
• WMA bị hạn chế với các khoảng giá thay đổi đột ngột: WMA bị hạn chế và không thể theo kịp các khoảng giá thay đổi đột ngột. Hạn chế này khiến đường WMA không thể tối ưu trong các thời điểm thị trường có biến động mạnh.

Ưu điểm và nhược điểm của WMA Indicator - Weighted Moving Average.

4. Một số ứng dụng của đường WMA trong phân tích kỹ thuật

• Phân tích xu hướng giá: Chỉ báo WMA thường được sử dụng để đánh giá xu hướng giá của một sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cung cấp các thông tin về xu hướng giá chứng khoán, khả năng tăng giá của các loại tiền tệ và tài sản khác.
• Xác định tín hiệu mua, bán: Cũng tương tự như các đường trung bình động khác, nhà đầu tư có thể kết hợp nhiều đường WMA trong các khoảng thời gian khác nhau để tạo tín hiệu mua và bán. Đường WMA ngắn hạn phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của giá. Trong khi đó, WMA dài hạn phản ứng chậm hơn nhưng có thể cung cấp tín hiệu tốt hơn về xu hướng chung. 
• Xác định vùng quá mua và quá bán: Đường WMA có thể được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự trong thị trường. Đây là các khu vực giúp nhà đầu tư xác nhận áp lực và mức quá mua, quá bán. Đây là các vùng giá quan trọng giúp nhà đầu tư tìm kiếm điểm chốt lời và cắt lỗ.
• Kết hợp tín hiệu với các chỉ báo khác: Chỉ báo WMA có thể được sử dụng để kết hợp với các chỉ báo khác như MACD hay RSI,... Việc kết hợp này sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm nhiều thông tin chính xác và đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn hơn.
• Dự báo thị trường: Các tín hiệu mua bán, tín hiệu quá mua quá bán và tín hiệu xác định xu hướng của MWA đều có thể giúp nhà đầu tư dự đoán thị trường. Đặc biệt, khi kết hợp các đường WMA trên các khoảng thời gian khác nhau, nhà đầu tư còn thể xác nhận sự đảo chiều dựa trên sự giao cắt giữa các đường WMA ngắn hạn và WMA dài hạn.

WMA giúp xác nhận xu hướng giá thị trường.

5. Hướng dẫn giao dịch với WMA

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo WMA

• Bước 1: Lựa chọn một cặp tiền tệ hoặc bất kỳ một sản phẩm nào để giao dịch với WMA. Tại đây, chúng tôi sẽ sử dụng cặp BTC/USDT trên biểu đồ ngày.
• Bước 2: Tìm kiếm “Weighted Moving Average” trong mục chỉ báo và nhấp chuột để máy tính cài đặt. Trong nền tảng giao dịch, đường WMA sẽ được tính toán tự động và thể hiện bằng đường màu xanh lam như hình ảnh dưới đây.

Sử dụng WMA để phân tích và thực hiện giao dịch ngày.

Hướng dẫn giao dịch với WMA

Ở biểu đồ dưới đây, ta có đường WMA (màu xanh lam) đang di chuyển bên trên các cây nến. Các cây nến mới được hình thành cũng đang thực hiện giao dịch bên dưới đường WMA, điều này cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.

Tại đây, nhà đầu tư có thể mở một giao dịch ngắn hạn để test giá hoặc đợi cho đến khi thị trường có dấu hiệu đảo chiều để vào lệnh. Do MWA là chỉ báo tính toán dựa trên các dữ liệu đã xác nhận, nên tín hiệu đảo chiều có thể xác nhận ngay khi đường WMA bắt đầu di chuyển lên trên. 

Dựa trên những lập luận trên, ta có thể xác nhận thị trường đang trong xu hướng giảm giá. Nếu có nhu cầu thực hiện giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư có thể vào lệnh ngay lúc này. Tuy nhiên, nếu tìm kiếm cơ hội giao dịch dài hạn hơn, nhà đầu tư cần chờ đợi cho đến khi đường WMA bắt đầu đi lên và xác nhận xu hướng tăng.

Biểu đồ cài đặt WMA và hướng dẫn giao dịch với chỉ báo WMA.

Chiến lược giao dịch với nhiều đường WMA

Ngoài cách sử dụng trên, nhà đầu tư cũng có thể kết hợp nhiều đường WMA với nhau để tìm kiếm tín hiệu giao dịch tương tự như các chiến lược sử dụng đường trung bình động khác. 

Nguyên lý của chiến lược này sẽ dựa trên đường WMA dài hạn và WMA ngắn hạn. Trong đó, đường WMA ngắn hạn phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của giá. Còn các đường WMA dài hạn sẽ phản ứng chậm hơn nhưng có thể cung cấp tín hiệu tốt hơn về xu hướng chung. Như vậy, dựa trên tín hiệu giao cắt của các đường này mà nhà đầu tư có thể xác nhận các tín hiệu mua bán.

Ví dụ: Sử dụng WMA10 và WMA20 để xác định các tín hiệu mua bán tiềm năng khi giao dịch. Ta sẽ có tín hiệu mua khi đường WMA10 cắt lên trên WMA20. Và ngược lại, khi đường WMA 10 cắt xuống dưới WMA 20, ta sẽ có tín hiệu bán.

6. So sánh WMA và các đường trung bình động khác

Trên thực tế, đường WMA và các đường trung bình động khác chỉ khác biệt ở cách sử dụng dữ liệu. Trong khi các đường trung bình động khác như MA, EMA, SMA thường tập trung vào toàn bộ các dữ liệu có trong khoảng thời gian lựa chọn. Thì đường WMA lại tập trung và đề cao các dữ liệu gần nhất để tránh độ nhiễu của các dữ liệu cũ.

Điều này khiến đường WMA hạn chế được độ trễ của đường trung bình động cơ bản khác. Bên cạnh đó, các tín hiệu của WMA cũng chính xác và nhạy cảm hơn trước các biến động thị trường. 

Ví dụ: Trong biểu đồ dưới đây, ta có đường WMA (màu xanh lục), đường SMA và MA (màu đỏ) và đường EMA (màu vàng). Nhìn kỹ vào biểu đồ, ta có thể nhận thấy rõ chỉ báo WMA là chỉ báo nhạy cảm nhất trước các biến động của giá thị trường. 

So sánh WMA và các đường trung bình động khác trong phân tích kỹ thuật.

7. Lưu ý khi sử dụng WMA

• Thời gian quan sát: Để xác định xu hướng dài hạn, nhà đầu tư cần quan sát WMA trên nhiều khoảng thời gian khác nhau. Đặc biệt, hãy tập trung quan sát các khoảng thời gian dài hạn để có được thêm thông tin về xu hướng tổng quan của thị trường.
• Lượng dữ liệu: Số lượng dữ liệu được sử dụng để tính toán WMA càng lớn, thì sự chậm trễ trong tín hiệu sẽ càng giảm. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư cần ưu tiên sử dụng WMA với các hệ số trọng số lớn để có được các tín hiệu chính xác hơn về biến động giá.
• Quá trình tính toán: Việc tính toán chỉ số WMA có thể phức tạp và tốn thời gian, đặc biệt khi sử dụng số liệu lịch sử lớn. Do đó, nhà đầu tư cần sử dụng công cụ có sẵn để tối ưu quy trình này. Bên cạnh đó, dù phép tính WMA hoàn toàn có thể được thực hiện bằng công cụ, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn cần nắm rõ nguyên lý của các phép tính này để hiểu được tín hiệu WMA.
• Tùy chỉnh trọng số: Việc tùy chỉnh trọng số cho WMA có thể giúp đảm bảo sự chính xác của chỉ báo. Do đó, nhà đầu tư nên ưu tiên thử nghiệm nhiều cấu hình trọng số WMA khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn nhất.

8. Kết luận

Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính WMA là một trong những đường trung bình động nhạy cảm nhất trước các biến động giá. Nhà đầu tư có thể tận dụng WMA để phân tích xu hướng, tìm kiếm các tín hiệu giao dịch hiệu quả. Tuy nhiên, hãy để tâm đến các hạn chế của chỉ báo để tránh được rủi ro khi sử dụng WMA. Investo cảm ơn bạn đã đọc!

Phương Sơn