Stochastic và RSI là gì? Mối quan hệ và sự kết hợp của Stochastic RSI

RSI và Stochastic đều là các chỉ báo động lượng được sử dụng để dự báo xu hướng thị trường. Tuy nhiên giữa chúng cũng có những điểm khác nhau nhất định. Để tìm hiểu chi tiết hơn về 2 chỉ báo Stochastic RSI, hãy cùng Investo tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!

Chỉ báo RSI là gì?

RSI hay chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Index) là chỉ báo kỹ thuật được ra đời vào năm 1978 bởi J. Welles Wilder. RSI tính toán mức độ và tốc độ biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định, thể hiện tình trạng quá mua và quá bán của thị trường.

Đặc điểm

• Chỉ số RSI được hiển thị dưới dạng biểu đồ dao động với giá trị từ 0 đến 100.
• Khung thời gian thường dùng để tính toán chỉ số RSI là 14 (14 ngày, 14 giờ,...). Công thức tính RSI như sau:

• RSI đo lường sức mạnh của giá chứng khoán theo dữ liệu lịch sử của chính nó, không dùng để so sánh giá của các chứng khoán.

Ứng dụng

• Xác định vùng quá mua, quá bán: RSI > 70 cho thấy thị trường đang quá mua và RSI < 30 thể hiện thị trường đang quá bán. RSI từ mức 30 đến 70 được xem là vùng trung tính. RSI đạt 50 là dấu hiệu của thị trường không có xu hướng.
• Dự đoán xu hướng tăng/giảm giá trong tương lai: RSI vượt qua mức 50 từ dưới lên hoặc nằm trong vùng 45- 55 sau đó tăng lên trên mức 55 là tín hiệu thị trường đang tăng. Nếu RSI vượt qua mức 50 từ trên xuống hoặc nằm trong vùng 45 - 55 rồi giảm xuống dưới 45 thì xu hướng thị trường là giảm.
• Sự phân kỳ RSI: Phân kỳ tăng giá xảy ra khi RSI đang quá bán, tạo đáy cao hơn nhưng giá lại tạo đáy thấp hơn. Ngược lại, phân kỳ giảm giá xảy ra khi đồ thị giá có xu hướng tăng với đỉnh cao hơn nhưng RSI đang quá mua và tạo đỉnh thấp hơn.

Tín hiệu quá bán khi RSI cao hơn 70

Chỉ báo Stochastic là gì?

Stochastic - chỉ báo dao động ngẫu nhiên (tên đầy đủ là Stochastic Oscillator) ra đời vào năm 1950 bởi tiến sĩ George Lane. Stochastic thường dùng để so sánh mức giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá trong khoảng thời gian nhất định. 

Đặc điểm

• Chỉ báo Stochastic được cấu tạo bởi 2 thành phần là %K (đường chính) và %D (đường trung bình động 3 phiên của %K). Do đường %D được tạo ra từ %K nên %D sẽ có độ trễ đáng kể so với %K.

Trong đó C là mức giá đóng cửa gần nhất, L14 là mức giá thấp nhất và H14 là mức giá cao nhất trong 14 phiên.

• Khung thời gian tiêu chuẩn, được sử dụng phổ biến nhất của Stochastic là 14 phiên.
• Phạm vi giao động ngẫu nhiên của Stochastic là từ 0 đến 100.
• Stochastic có 2 đường biên để xác định ngưỡng quá mua (80) và quá bán (20).

Hình minh họa chỉ báo Stochastic với đường màu xanh là %K và đường màu cam là %D

Ứng dụng

• Xác định vùng quá mua, quá bán: Nếu Stochastic vượt qua đường 80 cho thấy thị trường quá mua. Còn Stochastic giảm xuống dưới đường 20 sẽ là quá bán. 
• Đưa ra tín hiệu đảo chiều: Đường %K và %D cắt nhau sẽ là tín hiệu của động lượng biến đổi và có khả năng đảo chiều xu hướng. Đường %K cắt đường %D từ dưới lên cho thấy tín hiệu tăng giá. Còn đường %K cắt %D từ trên xuống sẽ là tín hiệu giảm giá.
• Phân kỳ giá: Phân kỳ tăng là khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng Stochastic lại tạo đáy cao hơn, trader nên cân nhắc mua vào. Tín hiệu phân kỳ giảm xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng Stochastic tạo đỉnh thấp hơn, trader có thể đặt lệnh bán ra.

Tín hiệu phân kỳ tăng của chỉ báo Stochastic

So sánh RSI và Stochastic

Giống nhau

• Cả hai chỉ báo RSI và Stochastic đều thuộc nhóm chỉ báo động lượng, thể hiện các vùng quá mua và quá bán của thị trường.

Khác nhau

Stochastic có tần suất và thời gian nằm trong vùng quá mua, quá bán nhiều hơn so với RSI

Mối quan hệ giữa RSI và Stochastic

Như đã đề cập ở trên, chỉ số RSI đại diện cho tín hiệu về chiều và sức mạnh của xu hướng. Tuy nhiên, trên thực tế thì các tín hiệu của chỉ số này vẫn còn hạn chế, chưa có điểm vào và ra quan trọng.

Còn Stochastic là chỉ báo dao động sớm, cho thấy các tín hiệu đảo chiều trước biến động của giá. Tuy nhiên, khi chỉ báo liên tục ở trong vùng quá mua, quá bán với thời gian dài sẽ khiến trader dễ bắt phải tín hiệu nhiễu.

Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu trader sử dụng kết hợp Stochastic và một chỉ báo dao động khác là RSI. Bởi cả hai đều thuộc nhóm chỉ báo động lượng giúp xác định vùng quá mua, quá bán nên khả năng thành công sẽ cao hơn.

Sự kết hợp của cả 2 trong phân tích kỹ thuật

Stochastic RSI (hay StochRSI) được tạo ra bằng cách kết hợp chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và công thức tính chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator). Do đó có thể cải thiện độ nhạy và đưa ra các tín hiệu chính xác hơn khi giao dịch.

Stochastic RSI sẽ xem xét hướng di chuyển của RSI trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 chu kỳ) mà không quá quan tâm đến giá thị trường hiện tại. Công thức tính chỉ báo Stochastic RSI như sau:

Có thể thấy, Stochastic RSI sử dụng công thức của chỉ báo Stochastic và giá trị của RSI để tính toán. Điều này giúp Stochastic RSI tăng độ nhạy với giá, đồng thời cũng tăng độ tin cậy hơn RSI và Stochastic Oscillator thông thường.

Giá trị của Stochastic RSI sẽ dao động từ 0 đến 1, xoay quanh đường trung tâm là 0.5. Hầu hết các nền tảng biểu đồ hiện nay đều nhân kết quả này với 100 nên phạm vi dao động của chỉ báo sẽ nằm trong khoảng 0 - 100 thay vì 0 -1 như ban đầu.

• • Khi giá trị của Stochastic RSI nhỏ hơn 20 (tức là 0.2) thì tài sản được cho là đang bị bán quá mức. Giá trị của RSI đang giao dịch ở mức thấp hơn so với biên độ đã được xác định trước đó.

• Khi giá trị của Stochastic RSI cao hơn 80 (hay 0.8) thì tài sản đang được mua quá mức. Chỉ số RSI đang ở mức rất cao, có thấy dấu hiệu giá có thể giảm xuống.

Ngoài ra, trader cũng có thể xác định các xu hướng ngắn hạn dựa trên giá trị của Stochastic RSI:

• Khi Stochastic RSI lớn hơn 50 (0.5), giá có thể đang trong xu hướng tăng cao hơn.
• Khi Stochastic RSI có giá trị dưới 50 (0.5) thì giá thường có xu hướng giảm.

Stochastic RSI có độ nhạy cao hơn RSI và Stochastic

Những nhận định khác về RSI và Stochastic

Stochastic và RSI đều là những chỉ báo được sử dụng phổ biến để xác định tín hiệu quá mua, quá bán của thị trường. Tuy nhiên, trong nhiều thời điểm, dù cả Stochastic và RSI đều đạt mức quá bán nhưng giá vẫn nằm trong vùng này trong thời gian dài và tiếp tục giảm. Trương tự với trường hợp quá mua.

Trader có thể tham khảo ví dụ sau đây để hình dung rõ hơn:

Stochastic và RSI đều cho tín hiệu quá bán

Có thể thấy, vào ngày 20/09/2023, cả Stochastic và RSI của cặp tiền GBP/USD đều nằm trong vùng quá bán. Sau đó vẫn tiếp tục nằm trong vùng quá bán trong 1 tuần. Nếu trader mua cặp tiền này với giá 1.3243 và kỳ vọng đảo chiều thì sẽ thua lỗ hơn 1.000 pips.

Còn khi kết hợp Stochastic và RSI để tạo thành chỉ báo Stochastic RSI, dù tín hiệu sẽ nhạy hơn nhưng cũng có nhiều hạn chế. Điều này khiến cho Stochastic RSI trở thành một bộ dao động trễ. Do đó:

• Stochastic RSI không phải là công cụ phân tích đáng tin cậy đối với các chiến lược đầu tư dài hạn. 
• Trong chiến lược Day Trading hay Swing Trading, nếu trader chỉ sử dụng duy nhất dữ liệu của Stochastic RSI cũng sẽ không mang lại hiệu quả cao.

Điển hình như ví dụ về chiến lược giao dịch theo tín hiệu quá mua/quá bán của Stochastic RSI dưới đây: 

Tín hiệu quá bán, quá mua của Stochastic RSI dễ khiến trader vào lệnh sai

• Trong điều kiện thị trường có xu hướng, Stochastic RSI đưa ra các tín hiệu không thực sự chính xác. Việc vào lệnh BUY khi Stochastic RSI ở vùng quá bán và lệnh SELL khi Stochastic RSI ở vùng quá mua khiến các trader luôn ở trong trạng thái gồng lỗ.
• Còn trong thị trường sideway, các tín hiệu của Stochastic RSI có thể sẽ tốt hơn. Tuy nhiên vẫn xuất hiện nhiều tín hiệu sai hơn so với Stochastic hay RSI riêng lẻ.

Hay một ví dụ khác về chiến lược sử dụng tín hiệu giao cắt của Stochastic RSI:

Trader có thể mua đỉnh, bán đáy khi dựa vào tín hiệu giao cắt của StochRSI

Do Stochastic RSI dao động trễ so với giá nên các tín hiệu giao cắt thường bị nhiễu, nhất là trong thị trường sideway. Điều này sẽ khiến các trader rơi vào tình trạng mua đỉnh, bán đáy. Kể cả trong thị trường có xu hướng thì khả năng thành công cũng không cao.

Còn với chiến lược phân kỳ, để phát hiện ra dấu hiệu phân kỳ của Stochastic RSI cũng khó hơn so với Stochastic Oscillator.

Tín hiệu phân kỳ của StochRSI thường khó phát hiện hơn Stochastic

Kết luận

Tóm lại, Stochastic RSI được xem là một chỉ báo của chỉ báo, được kết hợp bởi Stochastic và RSI. StochRSI có độ nhạy cao đối với những chuyển động của thị trường, tạo ra nhiều tín hiệu mua/bán hơn. Tuy nhiên vẫn nên kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật để giao dịch hiệu quả hơn. Nếu muốn tìm hiểu thêm về các chỉ số khác, trader có thể tham khảo các bài viết trên website của Investo nhé!

Huỳnh Hà