Hướng dẫn kết hợp ADX và Stochastic để tối ưu giao dịch

Các chiến lược kết hợp chỉ báo luôn có khả năng đem lại lượng lớn thông tin và tín hiệu chính xác cho nhà đầu tư. Trong đó, chiến lược kết hợp ADX và Stochastic là một chiến lược được đánh giá cao với khả năng tối ưu giao dịch trên mọi thị trường. Hãy cùng Investo tìm hiểu cách kết hợp ADX và Stochastic để giao dịch hiệu quả nhé! 

1. Chỉ báo ADX là gì? Đặc điểm của chỉ báo ADX

a. Khái niệm

Chỉ báo ADX - Average Directional Index, là một chỉ báo được sử dụng để xác định sức mạnh của các xu hướng thị trường. Thông thường, nhà đầu tư sẽ sử dụng ADX để xác định sức mạnh của các xu hướng giá hiện tại hoặc xác nhận tín hiệu chuẩn bị đảo chiều. Với khả năng tương thích tốt, ADX cũng có khả năng hoạt động tốt trên mọi thị trường giao dịch. Ví dụ như thị trường cổ phiếu, ngoại hối và hợp đồng tương lai.

Bản thân chỉ báo ADX chỉ đơn giản là một đường biến động thể hiện sức mạnh của xu hướng thị trường. Do đó, khi nhắc tới chỉ báo ADX, nhà đầu tư có thể ngầm hiểu là đang nhắc tới phiên bản nâng cấp ADX DMI. Toàn bộ các thông tin dưới đây cũng sẽ sử dụng phiên bản nâng cấp ADX DMI để giúp bạn đọc dễ hiểu hơn.

Tìm hiểu về chỉ báo động lượng ADX.

b. Đặc điểm

• Cấu tạo: Bộ chỉ báo ADX hoàn chỉnh sẽ được vẽ dưới dạng 3 đường đơn là đường ADX, đường +DMI và đường -DMI. Các đường này đều có giá trị dao động trong khoảng từ 0 – 100. Cụ thể: 
  • ADX: Đây là đường ADX đo lường sức mạnh của xu hướng thị trường với chu kỳ 14 ngày. 
  • +DMI (+DI): Đường chỉ số chuyển động định hướng tích cực. Đường +DMI đo lường sức mạnh của xu hướng tăng giá.
  • –DMI (-DI): Đường chỉ số chuyển động định hướng tiêu cực. Đường +DMI đo lường sức mạnh của xu hướng giảm giá.

• Tín hiệu: Chỉ báo ADX cơ bản có thể giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá của thị trường, xác định các thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc của một xu hướng và tìm kiếm tín hiệu vào lệnh. Các tín hiệu này thường được xác nhận dựa trên trạng thái của ba đường ADX, +DMI và -DMI.

2. Chỉ báo Stochastic là gì? Đặc điểm của chỉ báo Stochastic

a. Khái niệm

Chỉ báo Stochastic - Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo động lượng được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Theo đó, Stochastic có nguyên lý hoạt động tuân theo tốc độ và động lượng của giá để cung cấp thông tin về thị trường. Nó giúp so sánh mức giá đóng cửa với một phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Phạm vi này thường được cài mặc định với giá trị là 14.

Nhà đầu tư thường sử dụng Stochastic với mục đích chính là xác định sự phân kỳ, tìm kiếm các điểm quá mua/ quá bán và tín hiệu vào lệnh.

Tìm hiểu về chỉ báo dao động Stochastic.

b. Đặc điểm

• Cấu tạo: Chỉ báo Stochastic Indicator được cấu thành từ 2 bộ phận chính là đường %K và đường %D. Trong đó:
  • %K là đường dao động chính, đường %K sẽ có xu hướng di chuyển nhanh hơn.
  • %D là đường dao động trung bình được tính theo giá trị SMA3 của đường %K. Chính vì vậy mà đường %D luôn có xu hướng di chuyển chậm hơn.
• Cơ sở hình thành: Chỉ báo Stochastic hoạt động dựa trên tốc độ và động lượng của giá. Đây là hai yếu tố luôn đi trước giá thị trường. Chính vì vậy, nó có thể giúp Stochastic xác định các sự kiện phân kỳ tăng hoặc phân kỳ giảm của thị trường. Đây là các tín hiệu giúp xác nhận chính xác các xu hướng giá tiếp theo. 
• Tín hiệu: Tín hiệu từ chỉ báo Stochastic sẽ cung cấp 3 dạng thông tin chính. Đó là tín hiệu xác nhận vùng quá mua/ quá bán, tín hiệu xác nhận xu hướng giá của thị trường, tín hiệu phân kỳ giá và đảo chiều. Các tín hiệu này đều được thể hiện qua trạng thái của hai đường %K và đường %D.

3. Chiến lược kết hợp Chỉ báo ADX và Chỉ báo Stochastic

a. Cơ sở hình thành chiến lược

Về cơ bản, cơ sở hình thành của chiến lược ADX và Stochastic là sự kết hợp giữa một chỉ báo theo xu hướng và một chỉ báo dao động. Dựa vào bản chất của hai chỉ báo này nhà đầu tư có thể nhận được các tín hiệu chính xác hơn và loại bỏ được phần lớn các thông tin nhiễu. Điều này cũng có tác dụng đảm bảo các tín hiệu sẽ chỉ bổ trợ lẫn nhau chứ không gây ra xung đột.

Trong đó, ADX là một chỉ báo xu hướng được tính toán dựa trên các thông tin đã xác nhận. Do đó, tốc độ của chỉ báo ADX sẽ có một đỗ trễ nhất định so với thị trường. Ngược lại, chỉ báo Stochastic lại được tính toán dựa trên tốc độ và động lượng giá. Do đó, nó có khả năng đưa ra các dự đoán về xu hướng, những nhược điểm là độ nhiễu cao.

Kết hợp cả hai chỉ báo sẽ giúp nhà đầu tư cải thiện được tốc độ của các tín hiệu ADX và hạn chế sự ảnh hướng của các tín hiệu nhiễu Stochastic.

Cơ sở hình thành của chiến lược kết hợp ADX và Stochastic.

b. Phương pháp kết hợp của ADX và Stochastic trong giao dịch

Cách thiết lập trước khi thực hiện chiến lược kết hợp ADX và Stochastic

• Chỉ số ADX được thiết lập chu kỳ 20.Trong chiến lược kết hợp hai chỉ báo ADX và Stochastic, nhà đầu tư sẽ chỉ cần quan tâm đến các giá trị của đường DMI+ và đường DMI-. Cụ thể: 
  • Khi đường DMI+ cắt lên phía trên đường DMI- nó xác định rằng thị trường đang chuẩn bị bước vào xu hướng tăng UpTrend.
  • Ngược lại DMI+ cắt xuống bên dưới DMI- khi thị trường trong xu hướng giảm.
• Chỉ số dao động Stochastic được khuyến khích lập ở mức 5,3,3, High/Low Exponential. Theo đó, các mức dao động ở trên 70 sẽ là tín hiệu quá bán. Tương tự, các mức dao động ở dưới 30 sẽ là tín hiệu quá mua. Hai ngưỡng quá mua và quá bán này chính là điểm xác định lệnh mua và bán trong chiến lược kết hợp ADX và Stochastic.

Điều kiện xác nhận tín hiệu mua

• Xác nhận chỉ báo Stochastic đưa ra giá trị vượt xuống thấp hơn ngưỡng 30. Tín hiệu quá bán, giá chuẩn bị đẩy ngược lại.
• Xác nhận chỉ báo ADX có đường DMI+ cắt lên phía trên đường DMI-. Đây là tín hiệu thị trường chuẩn bị tăng giá.
• Đặt lệnh Mua ở giá đóng cửa tại nến gần nhất sau khi xác nhận cả hai điều kiện trên. Mức cắt lỗ Stop Loss sẽ được cài ở đáy gần nhất.
• Mức chốt lời Take Profit nên cài theo tỷ lệ R:R, hoặc chốt lời mỗi khi chỉ báo Stochastic cắt xuống dưới mức 50. Trường hợp Stochastic tiếp tục tăng sau khi giảm xuống dưới 50, bạn có thể tiếp tục đặt thêm lệnh mua mới với quy tắc vào lệnh tương tự.

Điều kiện xác nhận tín hiệu bán

• Xác nhận chỉ báo Stochastic đưa ra giá trị vượt cao hơn ngưỡng 70. Tín hiệu quá mua và giá chuẩn bị đẩy ngược lại.
• Xác nhận chỉ báo ADX có đường DMI+ cắt xuống phía dưới đường DMI-. Đây là tín hiệu thị trường chuẩn bị giảm giá.
• Đặt lệnh bán tại mức giá đóng cửa của nến gần nhất sau khi xác nhận 2 tín hiệu trên. Stop Loss sẽ được cài ở đỉnh gần nhất ngay trước đó. 
• Mức chốt lời Take Profit nên cài theo tỷ lệ R:R, hoặc chốt lời mỗi khi chỉ báo Stochastic cắt lên trên mức 50. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chốt lời khi nhận thấy 2 đường DI đổi vị trí cho nhau.

Bạn có thể tìm kiếm tín hiệu mua bán dựa trên tín hiệu từ ADX và Stochastic.

c. Ví dụ

Xem xét biểu đồ giá của cặp EUR/ USD khung 4H ở dưới đây và áp dụng chiến lược kết hợp ADX và Stochastic.

Cách xác nhận vị thế Buy:

• Bước 1: Xác định tín hiệu quá bán. Ở cuối xu hướng giảm, hãy kiểm tra chỉ báo Stochastic có đang <30 hay không. Đây là tín hiệu xác định giá đang ở vùng quá bán và chuẩn bị tăng trong tương lai.
• Bước 2: Xác định tín hiệu tăng giá từ ADX. Tiếp tục xem xét chỉ báo ADX và chờ đợi sự giao cắt của hai đường DMI. Khi này, bạn cần xác nhận tín hiệu đường DMI+ cắt lên phía trên đường DMI-. Đây chính là tín hiệu giá chuẩn bị tăng.
• Bước 3: Vào lệnh. Bạn có thể vào lệnh ngay tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận xu hướng tăng. 
• Bước 4: Cài Stop Loss và Take Profit. Stop Loss sẽ được cài ở đáy gần nhất. Take Profit sẽ được giữ cho đến khi hai đường DI cắt nhau lần nữa hoặc chỉ báo Stochastic vượt lên trên mức 70.

Cách vào lệnh Buy khi kết hợp ADX và Stochastic.

Cách xác nhận vị thế Sell:

• Bước 1: Xác định tín hiệu quá mua. Ở cuối xu hướng tăng, hãy kiểm tra chỉ báo Stochastic có đang giao động trên mức 70 hay không. Nếu có, đây chính là tín hiệu giá đang quá mua và sẽ giảm mạnh trong tương lai.
• Bước 2: Xác định tín hiệu giảm giá từ ADX. Tiếp tục xem xét chỉ báo ADX và chờ đợi sự giao cắt của hai đường DMI. Khi này, bạn cần xác nhận tín hiệu đường DMI+ cắt xuống phía dưới đường DMI-. Đây chính là tín hiệu giá chuẩn bị giảm.
• Bước 3: Vào lệnh. Bạn có thể vào lệnh ngay tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận xu hướng giảm.
• Bước 4: Cài Stop Loss và Take Profit. Stop Loss sẽ được cài tại đỉnh gần nhất. Take Profit nên được giữ cho đến khi hai đường DI cắt nhau và có sự xác nhận của chỉ báo Stochastic ở dưới mức 30.

Cách vào lệnh Sell khi kết hợp ADX và Stochastic.

4. Nguyên nhân thực hiện chiến lược kết hợp ADX và Stochastic

Trên thực tế, cả hai chỉ báo ADX và Stochastic đều tồn tại những hạn chế nhất định. Do đó, việc kết hợp hai chỉ báo này với nhau sẽ giúp đảm bảo khả năng loại bỏ các hạn chế này để hoạt động giao dịch được tối ưu hơn. Chẳng hạn như:

• Hạn chế của chỉ báo ADX: ADX có khả năng xác nhận các thời điểm kết thúc xu hướng và tìm kiếm điểm vào lệnh rất tốt. Tuy nhiên, hạn chế của ADX chính là tốc độ, cụ thể các tín hiệu của ADX sẽ luôn theo sau thị trường. Do đó, nhà đầu tư sẽ không thể thực hiện các giao dịch với lợi thế tốt nhất.
• Hạn chế của Stochastic: Stochastic là chỉ báo dao động luôn cung cấp các dự báo và đi trước thị trường. Tuy nhiên, thông tin này luôn có tỷ lệ nhiễu nhất định. 

Chính vì vậy, việc kết hợp hai chỉ báo sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn những điểm hạn chế của ADX và Stochastic. Nó giúp loại bỏ các tín hiệu nhiễu từ chỉ báo Stochastic và xác nhận tín hiệu ADX với tốc độ nhanh hơn.

Bên cạnh đó, do hai chỉ báo này có cách tính toán và thể hiện thông tin không giống nhau. Điều này đảm bảo khả năng xung đột của các tín hiệu luôn bằng không.

5. Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng chiến lược kết hợp này trong giao dịch

Ưu điểm: 

• Giao dịch tối ưu: Việc kết hợp hai chỉ báo ADX và Stochastic có thể đảm bảo khả năng giao dịch tối ưu nhất cho nhà đầu tư. Nếu sử dụng đúng cách chiến lược này, việc vào giao dịch ngược vị thế sẽ không thể xảy ra. Các tín hiệu từ hai chỉ báo sẽ luôn có độ chính xác cao hơn việc phân tích kỹ thuật thông thường.
• Tránh tín hiệu nhiễu: Việc kết hợp hai chỉ báo ADX và Stochastic giúp loại bỏ phần lớn các tín hiệu nhiễu. Trong trường hợp nhận thấy tín hiệu từ các chỉ báo này không cùng khẳng định về một sự kiện, hoặc có sự xung đột với nhau nhà đầu tư nên lựa chọn không giao dịch. 
• Xác nhận nhiều thông tin chính xác hơn: Kể cả khi không thể xác nhận được các vị thế giao dịch và điểm vào lệnh đẹp thì việc kết hợp ADX và Stochastic vẫn sẽ giúp nhà đầu tư nhận được nhiều thông tin hơn từ thị trường. Việc này giúp tạo thêm nhiều lợi thế cho hoạt động phân tích kỹ thuật của nhà đầu tư.

Nhược điểm:

• Khó sử dụng: Các chiến lược kết hợp chỉ báo luôn yêu cầu rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm của nhà đầu tư. Nếu không hiểu rõ bản chất của các chỉ báo này, việc xác nhận tín hiệu sai sẽ rất dễ xảy ra.
• Không tối ưu với thị trường đi ngang: Chiến lược giao dịch kết hợp ADX và Stochastic rất khó sử dụng trên thị trường giá đi ngang (Sideway). Do đó, nếu va phải các xu hướng giá này, bạn nên hạn chế thực hiện các giao dịch có khối lượng lớn.

6. Một số lưu ý khi sử dụng chiến lược kết hợp ADX và Stochastic

Khi thị trường đang bước vào giai đoạn đi ngang (Sideway) thì nhà đầu tư nên cẩn thận khi vào lệnh. Mặc dù các tín hiệu được cho từ chiến lược kết hợp ADX và Stochastic vẫn có thể xác nhận được các điểm vào lệnh hợp lý khi thị trường Sideway. Tuy nhiên, độ trễ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tỷ suất lợi nhuận của giao dịch. Điều này xảy ra do thời điểm giá đi ngang, các biến động giá sẽ diễn ra liên tục. 

Chính vì vậy, chiến lược kết hợp ADX và Stochastic sẽ được ưu tiên sử dụng khi thị trường có xác nhận các xu hướng cụ thể.

7. Kết luận

Như bạn đã thấy, chiến lược kết hợp ADX và Stochastic có thể đem lại rất nhiều lợi thế giao dịch cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, để thành thục và tận dụng toàn bộ những lợi thế này, bạn sẽ phải tuân thủ những quy tắc nhất định. Investo mong rằng những thông tin trên sẽ phần nào giúp bạn nắm rõ được cách thực hiện chiến lược kết hợp ADX và Stochastic để giao dịch tối ưu nhất. Chúc bạn may mắn!

Phương Sơn