ECB "mạnh tay" hơn với vấn đề quản lý rủi ro khí hậu

Mới đây, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cảnh báo áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với các ngân hàng chậm trễ trong việc tính toán rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu trong các hoạt động của họ.

Phát biểu tại Brussels, Phó Chủ tịch Ban Giám sát của ECB, ông Frank Elderson cho biết ECB nhận thấy các ngân hàng nhìn chung đều thể hiện sự chậm trễ trong việc đưa ra các quyết sách có tính đến tác động đối với biến đổi khí hậu. Do đó, ECB đã đặt ra thời hạn mới vào năm 2024 để các ngân hàng “khắc phục thiếu sót" và sẽ phải nộp phạt nếu không cải thiện chất lượng quản lý rủi ro liên quan đến khí hậu và môi trường (C&E). Mức phạt tài chính có thể lên tới 5% thu nhập mỗi ngày của ngân hàng. Ông Elderson giải thích ECB hy vọng các ngân hàng sẽ quản lý các nguy cơ C&E giống như mọi rủi ro tài chính khác mà họ phải đối mặt.

Trước đó, năm 2020, ECB đã đưa ra một loạt khuyến nghị liên quan đến quản trị ngân hàng trong điều kiện rủi ro khí hậu, bao gồm việc liệt kê tỷ lệ tài sản liên quan đến khí thải carbon trong các danh mục đầu tư. Tuy nhiên, ECB phát hiện nhiều ngân hàng đã không đáp ứng được yêu cầu trên khi thời hạn ban đầu là tháng 3/2022 đã qua.

Theo ông Elderson, để quản lý rủi ro của chính mình, các ngân hàng cần tương tác với khách hàng để giúp họ hiểu rõ hơn những hệ lụy mà họ phải hứng chịu do cuộc khủng hoảng khí hậu và môi trường, cũng như cách thức giảm thiểu và thích ứng với hậu quả.

Cảnh báo của ECB được đưa ra 2 tuần trước hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28 Các bên tham gia công ước chung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28). Ông Elderson cho biết mối đe dọa về một kịch bản thảm khốc, trong đó mức tăng nhiệt độ toàn cầu sẽ vượt quá 2 độ không còn là điều mơ hồ nữa mà là nguy cơ rất thực tế, đòi hỏi "các hành động có ý nghĩa, cấp bách và hiệu quả".

Theo báo cáo giám sát của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) liên quan đến quản lý rủi ro khí hậu, năm 2022, 186 ngân hàng lớn nhất châu lục này chưa đáp ứng được kỳ vọng của cơ quan này. Có đến 96% các ngân hàng bỏ quên hoặc chưa nhận thức hết về sự cần thiết phân bổ nguồn vốn có tính đến các rủi ro môi trường và khí hậu và đưa nó vào hoạt động quản trị thường xuyên của họ. Theo Frank Elderson (2022), hầu như tất cả hội đồng quản trị của các ngân hàng châu Âu không biết những rủi ro này sẽ phát triển theo thời gian như thế nào, mức độ rủi ro chính xác mà ngân hàng có thể chấp nhận và sẽ thực hiện hành động gì để hạn chế gia tăng rủi ro. ECB (2022) nhận thấy rằng, chỉ một số ít các ngân hàng tiên phong tự nguyện phân bổ vốn kinh tế cho các rủi ro khí hậu như một phần của Quy trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội bộ (ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process) của họ.

Đối với một số ít ngân hàng, hiệu quả hoạt động kinh doanh thường có độ trễ - tức là cần một thời gian sau đó để xác nhận - được đưa vào điểm số của Quy trình đánh giá và giám sát đánh giá (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP), dẫn đến yêu cầu về Trụ cột 2, Basel II cao hơn. ECB đặt mục tiêu, năm 2024, các ngân hàng tuân thủ các kỳ vọng giám sát của mình.

Thiệt hại do biến đổi khí hậu ngày càng lớn và đang “tích tụ” trên bảng cân đối kế toán của các ngân hàng. Các báo cáo giám sát cho thấy, đa phần ngân hàng chưa chuẩn bị tốt để ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các cơ quan giám sát đã chậm đưa rủi ro khí hậu vào các yêu cầu về vốn tối thiểu. Cần đưa rủi ro khí hậu thành một phần quy định vốn ngân hàng nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. Những quy định siết chặt của ECB cho thấy ngành Ngân hàng tại châu Âu luôn xác định vai trò, trách nhiệm trong việc “xanh hóa” dòng vốn đầu tư cho mục tiêu phát triển bền vững nhằm hướng đến mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu.

Hoa Nguyễn